Browsing by Author "Telatar, Mervenur"

Now showing 1 - 1 of 1

Türkiye'deki finansal yatırım araçlarına yönelik tahminlemede zaman serileri analizi ve derin öğrenme tekniklerinin karşılaştırılması
(2022) Telatar, Mervenur; Özçakır, Feridun Cemal
Günümüzde zamanı etkili kullanmanın ve geleceği öngörmenin kişi ve kurumları daha avantajlı konuma getirdiği görülmektedir. Dolayısıyla bir olgunun geçmiş zaman dilimindeki değerlerinin analiz edilerek gelecekte alabileceği değerlerinin tahmin edilmesi önem kazanmıştır. Teknolojinin ve bilgisayar yazılımlarının geliştirilmesi ile bu alanda önemli düzeyde ilerlemeler kat edilmiş olup, yaşamın her alanında etkili tahmin yapmak ve rasyonel kararlar alabilmek adına geçerli ve güvenilir tahminleme yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden olan zaman serileri analizi ve derin öğrenme teknikleri sıklıkla kullanılmaktadır. Zaman serisi analizinde ve derin öğrenme tekniklerinde tahmin yapılırken, tahmin yapılan olayın gelecekte alabileceği değerlerin, geçmiş zamanda aldığı değerlere benzer şekilde meydana geleceği öngörülmektedir. Dünya finans piyasasında döviz kurlarında, döviz bazlı finans işlemlerinde ve borsa endeksinde bu yöntemler kullanarak yatırım kararları verilmesi yatırımcılar ve araştırmacılar için önemli bir alternatif oluşturmuştur. Alanyazında yer alan çalışmalarda, veri setinin durağan olması ve mevsimsellik barındırması durumunda zaman serileri analizinde mevsimsel otoregresif bütünleşik hareketli ortalama (SARIMA) modelinin, derin öğrenme tekniklerinde uzun kısa süreli bellek (LSTM) modelinin iyi performans gösterdiği görülmektedir. Bu çalışmada kullanılan Amerikan Doları (USD)/ Türk Lirası (TL) döviz kuru gerçek verileri ve BIST100 borsa gerçek verileri ile elde edilen veri setlerinin de bu özelliklere (durağan olmama, mevsimsellik) sahip olmasından dolayı SARIMA ve LSTM modelleri kullanılarak zaman serisi analizi ve derin öğrenme gerçekleştirilmiştir. Veri analizi işlemleri Python programlama dilinden ve çeşitli Python kütüphanelerinden yararlanılarak yapılmıştır. Analiz kapsamında modellerin geleceğe yönelik tahminlemedeki doğruluğu araştırılmıştır ve bu doğrultuda modeller arasında karşılaştırma yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Zaman serileri analizi, derin öğrenme teknikleri, tahminleme, SARIMA modeli, LSTM modeli, döviz kuru, borsa