Bankalarda kredi derecelendirilmesi ve karar destek sistemleri uygulamaları

Abstract

Ticari kredilerin değerlendirme süreçleri geçmişten günümüze değişerek gelmektedir. Bilgisayar kullanımı öncesinde mali analiz, insan faktörünün yoğun olduğu, firmalar hakkındaki istihbarat çalışması ve mali verilere dayanan analiz çalışması kapsamında yapılmaktaydı. Bu süreç hem teknik bilginin yoğun olduğu, hem de insan faktörü nedeniyle uzun zaman almaktadır. Günümüzdeki rekabet şartları ve şartların hızla değişmesi nedeniyle insan kaynağı faktörünün süreçten arındırılarak, bilgisayar yardımıyla sürecin hızlandırıldığı izlenmektedir. Diskriminant analizi, lojistik regresyon veya yapay sinir ağları gibi çeşitli bilgisayar tabanlı sistemler kullanılarak, örneklem seçimi yapılmakta ve bu örneklem sonuçlarına göre bu sistem çıktılarını kullanarak insan kaynağı ikame edilmek istenmektedir. Hem işlemlerin hızlandırılması, hem de maliyetlerin düşürülmesi açısından, özellikle bankaların gündeminde yer almaktadır. Bu tez kapsamında, mali analiz süreçleri ve skorlama işlemleri detaylı olarak aktarılacak, mali analiz çalışmasına örnek olarak bir çalışma gerçekleştirilecektir. Çok bilinen skorlama çalışmaları, örneklerle mali analiz çıktıları ile karşılaştırılacaktır. Sonuç olarak, iki sürecin de güçlü ve zayıf yanlarına vurgu yapılacaktırEvaluation of corporate credit facilities has changed from its very first beginning till nowadays. Before computer usage, financial analysis was human intensive procedure. Beyond this, it was subject to investigation about firms and financial statements. From this aspect, this procedure requires technical information, expertise. Today, due to the completion of the financial markets, an easier condition for credit giving, fast financial analysis became compulsory. Using computer based systems, such as, discriminant analysis, logistic regression, neural network, the samples are generated from population, and taking consideration this sample output, the computer based financial analysis is generated. By this way, human factor is substituted by computer programs and algorithms, which decreases analysis making costs and fastening the procedure. In this thesis, classical financial analysis procedure and scoring will be explained in details and compered with each other and analysis will be explained.