BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİ İLE GÜVEN ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

No Thumbnail Available

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Open Access Color

OpenAIRE Downloads

OpenAIRE Views

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Events

Abstract

Bu çalışmada, 2011 birinci çeyrek ve 2018 üçüncü çeyrek verilerikullanılarak Borsa İstanbul pay endeksleri ile güven endeksleriarasındaki ilişki analize tabi tutulmuştur. Çalışmada bağımlıdeğişken olarak pay endeksleri kullanılmıştır. Bunlar; BİST 30Endeksi, BİST 50 Endeksi ve BİST 100 Endeksidir. Çalışmanınbağımsız değişkenleri ise Borsa İstanbul pay endeksleri üzerindeetkisi olduğu düşünülen güven endeksleridir. Bunlar; EkonomikGüven Endeksi, Tüketici Güven Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi,Hizmet Sektörü Güven Endeksi, İnşaat Sektörü Güven Endeksi vePerakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi kullanılmıştır. Çalışmanınanalizi Kantil Regresyon Modelleri ile gerçekleştirilmiştir.Analizde çeyrek dönemlik veriler kullanılmıştır. Analizin önemlisonuçlarından birincisi, bağımsız değişkenler BİST_30 indeksini%59.3 etkilemektedir. Analizin ikinci sonucu ise bağımsızdeğişkenler BİST_50 indeksini %47.3 etkilemektedir. Çalışmanınüçüncü ve son sonucu ise bağımsız değişkenler BİST_100 indeksini%48.6 etkilemektedir. Analiz sonucunda pay endeksleri ile güvenendeksleri arasındaki ilişki Ekonomik Güven Endeksi, TüketiciGüven Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi arasında istatistikiolarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ancak, pay endeksleri ileHizmet Sektörü Güven Endeksi, İnşaat Sektörü Güven Endeksi vePerakende Ticaret Sektörü Güven endeksi arasında bir ilişki tespitedilememiştir.

Description

Keywords

Turkish CoHE Thesis Center URL

Fields of Science

Citation

WoS Q

Scopus Q

Source

TESAM AKADEMİ

Volume

6

Issue

Özel Sayı

Start Page

299

End Page

320