Doktora Tezleri / Phd Degree Theses

Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/20.500.14517/23

Browse

Now showing 1 - 3 of 3

Makine Öğrenmesi Yöntemleri ve Zaman Serisi Algoritmalarının Karşılaştırılması: BİST Temettü 25
(2025) Kaya, Hakan; Ünal, Halit Targan
Bu tez çalışması, Borsa İstanbul (BİST) Temettü 25 Endeksi'nde bulunan şirketlerin hisse başına net temettü fiyatlarını tahmin etmek için makine öğrenimi yöntemleri ile zaman serisi algoritmalarının performansını karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma, finansal teknolojilerin hızla ilerlediği bir dönemde yatırımcılara temettü odaklı yatırım stratejileri konusunda rehberlik etmeyi ve hangi tahmin modellerinin daha etkili sonuçlar doğurduğunu belirlemeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, Naif Yöntem, Basit Ortalama, Basit Hareketli Ortalama ve SARIMA gibi zaman serisi modellerinin yanı sıra Lojistik Regresyon, SVM, Naive Bayes, K-NN, Karar Ağaçları, LDA, AdaBoost, Gradient Boosting, Bagging, Random Forest ve MLP gibi makine öğrenmesi algoritmaları tercih edilmiştir. Araştırma, 2011 ile 2024 yılları arasında BİST Temettü 25 Endeksi'nde bulunan 25 şirketin hisse senedi fiyatlarını kapsayan 13 yıla ait bir veri seti üzerinde yapılmıştır. Tahmin modellerinin başarısı, RMSE (Hata Karelerinin Ortalamasının Karekökü) ve doğruluk (accuracy) gibi ölçütler aracılığıyla analiz edilmiştir. Sonuçlar, zaman serisi analizinde SARIMA modelinin ve makine öğrenimi yöntemleri arasında ise LDA, Random Forest ile Naive Bayes'in en düşük hata oranlarına sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu modeller, tahmin başarılarıyla dikkat çekmektedir. Ayrıca, genel olarak, makine öğrenimi modellerinin elde ettiği doğruluk değerlerinin zaman serisi modellerine kıyasla daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışma, temettü odaklı yatırımcılar ve yazılım şirketleri için ölçülebilir içgörüler sunan etkili tahmin modelleri sağlayarak hibrid modelleme ve sektörel analizler ile literatüre katkıda bulunmaktadır.
The Relationship Between the Policy Rate of the Central Bank of the Republic of Türkiye and Bank Credit Interest Rates
(2025) Çakmak, Hakan; Ünal, Halit Targan
Bu doktora tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faiz oranlarının bankaların kredi faiz oranlarına etkisini, faiz kanalı çerçevesinde incelemektedir. Çalışmanın temel amacı, faiz geçişkenliğinin büyüklüğünü, süresini ve etkinliğini analiz ederek TCMB'nin para politikası kararlarının kredi piyasası üzerindeki etkilerini değerlendirmektir. Araştırmada, 2018-2024 yıllarına ait haftalık veriler kullanılmış ve VAR modeli, Etki-Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırması ile Toda-Yamamoto nedensellik testi gibi ekonometrik yöntemlerden yararlanılmıştır. Ampirik bulgular, politika faiz oranlarındaki değişimlerin kredi piyasası üzerindeki etkisinin ekonomik koşullara ve kredi türlerine göre farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. İncelenen dönem itibarıyla, politika faizindeki değişimlerin taşıt kredileri hariç kredi faiz oranları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı, ancak genellikle sınırlı ve kısa vadeli bir etki yarattığı tespit edilmiştir. Ticari krediler, politika faizindeki değişikliklere en hızlı tepki veren kredi türü olarak öne çıkmıştır. Ticari kredi faiz oranlarının varyansı, politika faizindeki değişimlerle %11'e kadar açıklanabilmiştir. İhtiyaç kredilerinin politika faizine tepkisi orta düzeyde gerçekleşmiş ve varyansın %5.5'i politika faizindeki değişimlerle açıklanmıştır. Konut kredileri ise politika faizindeki değişimlere daha geç tepki vermekle birlikte, orta vadede etkiler daha belirgin hale gelmiştir. Analiz sonuçlarına göre, politika faizinin taşıt kredileri üzerinde anlamlı bir nedensellik ilişkisi bulunmamıştır. Politika faiz oranlarının etkin bir şekilde yönetilmesi, kredi maliyetleri ve finansal istikrar üzerindeki etkilerin optimize edilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu çalışma ile TCMB'nin, faiz geçişkenliği ve faiz kanalının işlerliğini sağlamaya yönelik uygulamalarının etkinliği araştırılmış, mevcut politikaların gözden geçirilmesi ve ilave stratejiler geliştirilmesi gerektiği ortaya konulmuştur.
Yeşil Finans Bağlamında Bankacılık Sektörü, Finansal Gelişim, Ekonomik Büyüme, Yenilenebilir Enerji ve CO₂ Emisyonu Arasındaki İlişki: BRICS Ülkeleri ve Türkiye'den Kanıtlar
(2025) Çelik, Recep Alper; Ünal, Halit Targan
Bu çalışma, BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ve Türkiye'de bankacılık sektöründe yeşil finans uygulamaları, finansal gelişim, ekonomik büyüme, yenilenebilir enerji yatırımları ve CO₂ emisyonları arasındaki ilişkileri incelemektedir. Küresel ölçekte sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çevresel riskleri azaltmaya yönelik finansal mekanizmaların etkinliği giderek önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada seçilmiş ülkelere ilişkin 1990-2021 dönemini kapsayan panel veri seti kullanılmıştır. Araştırma, çoklu regresyon analizine ek olarak ADF ve PP birim kök testleri, Johansen eşbütünleşme testi, VAR, varyans ayrıştırması, etki-tepki analizleri ile birlikte FMOLS, DOLS, CCR ve ARDL yöntemleri sayesinde hem kısa hem de uzun vadeli etkiler ayrıntılı biçimde ortaya konulmuştur.Elde edilen bulgular, BRICS ülkeleri ve Türkiye'de ekonomik büyümenin genellikle CO₂ emisyonlarını artırıcı etki yaptığını, buna karşın yenilenebilir enerji kullanımının emisyonları azaltıcı yönde anlamlı katkılar sunduğunu göstermektedir. Bankacılık sektörü gelişimi ve finansal gelişimin etkileri ise ülkeden ülkeye farklılaşmakta olup, özellikle Türkiye ve Hindistan'da bu değişkenlerin emisyonları azaltıcı etkisi dikkat çekmektedir. Ayrıca, Çalışma, Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) hipotezinin geçerliliğini ülkeler bazında test etmekte ve finansal sistemin çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki rolünü yeşil finans bağlamında değerlendirmesi açısından literatürdeki boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Bu yönüyle, politika yapıcılar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin finansal araçlarla nasıl desteklenebileceğine dair yol gösterici bulgular sunup, yeşil finansman mekanizmalarının yaygınlaştırılması ve finansal sistemde çevresel sürdürülebilirliğe yönelik düzenlemelerin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Browse

Browsing Doktora Tezleri / Phd Degree Theses by Department "Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Bankacılık Ana Bilim Dalı / Bankacılık Bilim Dalı"